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怎么算滬深300ETF期權賣方的保證金?

2019-12-31 10:37:23 好金貴
摘要

在滬深300etf期權中投資者選擇作為賣方賣出期權合約的話是需要交納保證金的,而保證金的數額在一定程度上是比較高的,那么怎么算滬深300ETF期權賣方的保證金?

  在期權投資中并不是每一個投資者都需要交納保證金的,在期權交易中期權買方是不需要交納期權保證金的,而期權賣方的投資成本主要就是需要交納保證金。

怎么算滬深300ETF期權賣方的保證金?

  一、什么是期權的保證金?

  期權的保證金是對期權賣方收取的,在期權賣方賣出合約時需要向交易所交納一定數額的保證金,為什么要收取保證金呢?其中這個主要是為了維護期權買方的利益,在期權交易買方購買合約的錢,會變成期權賣方的收益。

  套知道當市場變化賣方可能會出現巨大虧損,為了避免出現賣方不履行行權義務,導致期權買方出現虧損的情況,交易所會向期權賣方收取的保證金就可以彌補期權買方的部分損失。

  二、期權賣方的保證金計算公式

  在期權交易中賣方的保證金支付不單只是在賣出合約時,當市場發生變化時也可能出現需要追加支付維持保證金。

  1. 開倉保證金的計算公式

  認購期權義務倉開倉保證金=[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-認購期權虛值,7%×合約標的前收盤價)]×合約單位

  認沽期權義務倉開倉保證金=Min[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價格),行權價格] ×合約單位

  2.維持保證金的計算公式

  認購期權義務倉維持保證金=[合約結算價+Max(12%×合約標的收盤價-認購期權虛值,7%×合約標的收盤價)]×合約單位

  認沽期權義務倉維持保證金=Min[合約結算價+Max(12%×合約標的收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價格),期權價格]×合約單位

  3. 越虛值的期權,保證金金額越小

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  • 【如何鑒別真盤假盤】:鑒別真假盤方法很簡單,在某個合約的買五價位,掛單1-10手,然后通過證券/期貨公司提供的行情軟件看對應買五價位的排隊掛單數量,如果同步一起變化,那么一定是真盤(為了防止干擾,可以多試幾次)。假盤的報單沒有進交易所,客戶的掛單不能顯示到行情軟件上。

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