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怎么構建買入跨式期權組合?

2020-06-09 16:15:06
摘要

買入跨式組合是期權投資中一種操作技巧,是很多投資者在一定時間段里會使用到的做單策略。只是怎么構建這種組合呢?要注意哪些問題?

  買入跨式期權組合是指投資者同時買入相同執行價格,相同到期日的看漲和看跌期權。有一點需要知道的是,基于買方風險有限,潛在收益空間無限的特點可了解到,在持倉的過程中,不管標的物價格無論往哪個方向大幅波動,都會有利潤出現。

怎么構建買入跨式期權組合?

  但沒有任何策略是完美的,買入跨式期權組合也有缺陷,因為持有的倉位會面臨時間價值衰減的負面影響。也就是說只有波幅超過權利金的本身才能有賺錢的機會。

  那么怎么構建買入跨式期權組合才能提高賺錢幾率呢?可嘗試以下幾點:

1,在波動率增長的時候進場

  只有在波動率增長的背景下,買入跨式期權組合的應用效果才最好的。通常一些重要的經濟數據報告,政策信息等的發布,都會令市場出現較大幅度的波動。玩家可抓一波這樣的機會。

2,選擇更為便宜一點的期權合約

  決定期權合約價格的五個很重要的因素是標的物價格、執行價格、到期時間、無風險利率和波動率。當標的價格漲跌時,市商們會根據市場情緒、成交狀況等因素對波動率進行調整,如果其中波動率的不確定性最大,波動率越高(低),期權權利金越高(低),兩者成正比。

  那么選擇波動率低時構造買入跨式期權組合,其成本較低,未來獲利的概率也會相應提高。

3,到期的時間

  選擇好進場時間后,到期時間也是大家要關注的重點。這里是建議投資者盡量選擇到期時間短的期權。

  因為除了權利金價格低之外,一旦標的價格大幅波動,組合delta的絕對值很快會變為1,這說明跨式組合持倉的獲利能力和獲利的速度達到理論最優。

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