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波動率低的時候期權怎么做單?

2020-06-11 16:33:06
摘要

從期權的概念里來說,波動率起到的作用是一個統計的概念,大多用來衡量資產價格波動的程度。如果在波動率低的時候,期權怎么做單呢?

  先來看看波動率的詳細信息,它分為歷史波動率和隱含波動率兩種,兩者的作用是不一樣的。歷史波動率是根據對應的期權合約的歷史價格計算出來的波動率,記錄的是過去的波動狀況。

波動率低的時候期權怎么做單?

  隱含波動率則是把期權價格代入期權定價模型里反解出來的波動率,是對市場未來的波動進行預期,是期權定價的關鍵因素。

  大多數情況下,期權投資用的較多的是隱含波動率,當隱含波動率高的時候,期權價格通常是偏“貴”的,隱含波動率低則是期權價格“便宜”更多件。

  以上證50ETF期權為例子解釋,如果上證50ETF一直處于窄幅振蕩行情當中,隱含波動率一路下滑至歷史低位,那么此時認購及部分認沽期權的隱含波動率更是低于歷史波動率的話。

波動率低的時候期權怎么做單?

  如果單單是從隱含波動率如圖的表現來看,可以觀測它已經處于歷史的低點,認購的隱含波動率甚至低于歷史波動率,這是市場中較為少見的。

  這種情況也說明此時的隱含波動率是過低的,從期權定價的理論里可推斷出此時期權大部分合約的價格相對便宜,這可以幫助投資者在期權交易提供一些判斷。

  因為過低的隱含波動率代表著此時是期權較好的進場時機,因為交易成本低;同時,過低的隱含波動率又預示著之后標的資產有較大概率發生大幅波動。

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  • 【如何鑒別真盤假盤】:鑒別真假盤方法很簡單,在某個合約的買五價位,掛單1-10手,然后通過證券/期貨公司提供的行情軟件看對應買五價位的排隊掛單數量,如果同步一起變化,那么一定是真盤(為了防止干擾,可以多試幾次)。假盤的報單沒有進交易所,客戶的掛單不能顯示到行情軟件上。

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